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Und doch Menschen zahlen Tausende von Dollar für solche Regeln. I8217an Ansatz manchmal von Skeptikern, die glauben, dass der Trend nach Trading Systems Regeln kann so einfach sein, wie ich in meinem Buch und auf dieser Website behaupten. Sie haben recht. Die Regeln können sogar noch einfacher sein. Let8217s versuchen dies: Konstruieren Sie einen Trend nach Handelssystem mit den einfachsten möglichen Regeln. Wie viele Zeilen Code können Sie kochen es auf Nein, Sie haben noch zu viele Regeln. Das einfachste System, das Sie jemals gesehen haben Hier sind die Regeln für dieses System. Wenn der aktuelle Preis höher als der Preis vor einem Jahr ist, gehen Sie lange. Wenn der aktuelle Preis niedriger als vor einem Jahr ist, gehen Sie kurz. Ich lief dieses System auf einer breiten Palette von diversifizierten Futures-Märkten, die alle Asset-Klassen. Aber ein System so einfach kann nicht funktionieren, richtig Es hat noch keine technischen Indikatoren. Nun, urteilen Sie selbst. 12-Monats-Preis-System Um es ein wenig leichter zu lesen, I8217ll zeigen die jährlichen Ergebnisse unten als gut. Die grünen Balken zeigen die Renditen und die roten Balken den maximalen Intra-Year-Drawdown. Ergebnisse nach Jahr Diese einfache Strategie zeigte eine annualisierte Rendite von 22 gegenüber einem maximalen Verlust von 26 und einem Sharpe-Verhältnis von 1,1. Dieses ist vor Gebühren, also you8217ll Notwendigkeit, ein Stückchen auf dem zu rasieren, aber it8217s noch besser als die meisten im wirklichen Leben. Vor diesem Hintergrund, wollen Sie wirklich mehr Zeit für die Erforschung der Vorzüge der exponentiellen gleitenden Durchschnitt gegenüber einfachen gleitenden Durchschnitt, RSI versus MACD, Bollinger Bands versus Keltner Kanäle usw. Diese Regeln hier gezeigt sind natürlich nicht perfekt. Sie wollten nicht sein. They8217re nur eine Demonstration, wie einfach, wie einfach Trend folgen kann, und noch funktionieren. Die Regeln machen aber einen interessanten Ausgangspunkt. Sie don8217t müssen so viel geändert werden, um sehr interessant zu werden als eine echte Handelsstrategie. Was zählt, sind breite Konzepte. Erhalten Sie die Begriffe richtig, und es wird einfach sein, Regeln um sie herum zu konstruieren. Die meisten Hobbyhändler scheitern, weil sie mit einigen geheimen Black-Box-Regeln besessen sind, die alle ihre Probleme lösen würden. Dies ist ein Mythos, der von Leuten geschaffen wird, die nutzlose Handelssysteme zu hohen Preisen verkaufen wollen. Wenn Sie wirklich wollen, Trading zu verstehen, müssen Sie über diese Mythen zu bewegen. Einige Trading-Strategien können ein wenig komplex, aber selten aus den Gründen, die Menschen außerhalb der Branche erwarten würde. Praktische Fragen sind oft eine Ursache der Komplexität zum Beispiel. Rebalancing, Portfolio-Beschränkungen, Risikomanagement etc. können Komplexität hinzufügen. Vielleicht bin ich etwas falsch verstehen (ganz wahrscheinlich), aber ich don8217t wissen, wie dieses System funktionieren könnte. An der Spitze des Marktes, würden Sie per Definition lange, und am unteren Rand Sie wäre kurz. Und jeder Punkt in einem Aufwärtstrend würde wahrscheinlich einem Punkt in einem Abwärtstrend entsprechen und umgekehrt, so dass nur der Grad der Symmatrie diktieren würde, ob Sie kaufen oder verkaufen. Setzen Sie mich bitte direkt. Das Konzept basiert auf der Annahme, dass langfristige Trends über ein Jahr dauern. Sie würden in der Tat lange an der Spitze und kurz an der Unterseite, aber die meiste Zeit you8217d nur lange in einem Hausse oder kurz in einem Bärenmarkt. Die Märkte drehen sich oft. Die meisten der Zeit, die sie nur auf Ticken in die gleiche Richtung mit etwas Lärm um es zu halten. Dieses Modell ignoriert dieses Rauschen völlig. Versuch es. It8217s tod einfach zu Modell-und Back-Test. Würde ein Modell wie dieses sicherlich mit einem einfachen Filter wie die Notwendigkeit der 52-Wochen-ROC über oben, sagen wir, 5 zu lange oder unter -5 gehen zu kurz gehen. Dies würde einige falsche Starts der neuen Trends filtern. Außerdem könnte eine Pufferzone bei 0 erzeugt werden, so daß das System FLAT LONG gehen könnte, wenn der 52-wöchige ROC gt 5 (oder ein beliebiger Wert) EXIT LONG ist, wenn der 52-wöchige ROC lt 0 das Modell intelligenter einsetzt Schwelle statt einer festen (5 in unserem Fall). Andreas wie ATR, so dass wir 50-Tage-ATR (ATR 50-Tage-Schliessen 100) über einem bestimmten Niveau nutzen konnten. Die Variationen sind endlos. Normalerweise ist die Anwendung eines ROC besser als die klassische SMA xover für die DELAY in der Umkehrung. In meiner persönlichen Erfahrung, Drawdowns als kleiner mit ROCs eher, dass SMA xover mit ähnlichen Zeithorizont. Wenn der aktuelle Preis heute gleich dem Preis vor 1 Jahr ist, ist er mathematisch derselbe wie die 1-Jahr-MA-Änderungsrichtung (nach oben, mit einer Neigung von Null). Mit anderen Worten, wenn die 1 Jahr MA auftaucht, gehen Sie lange. Wenn es nach unten geht, gehen Sie kurz. Alles eine Frage der Perspektive, nehme ich an. Vielen Dank für einen interessanten Artikel. Ich habe gerade dein Buch gekauft und freue mich darauf, es zu lesen. Vielen Dank für den Kauf des Buches, Jon Ja, you8217re Logik ist natürlich richtig. Der Drop-off-Effekt sorgt dafür, dass das SMA-Delta rot wird, wenn der aktuelle Preis unter dem eines Vorjahres liegt. Drop einen Preis, fügen Sie einen anderen, überprüfen Sie den Unterschied. Aber da8217s keine Notwendigkeit, alle jene Tage zwischen mit dem MA zwar zu stören. Sie könnten eine Rate von Änderung für ein Jahr, zum Beispiel tun. Oder einfach nur nach C250C0 suchen. So oder so, it8217s ganz einfach, dies zu modellieren und zu testen. Ich habe gerade meine C-Code für dieses Handelssystem an die Abonnenten der Futures Intelligence Report. Was meinen Sie unter Portfolio-Dynamik. Rückkehr Risiko globales Profil. Ich möchte mehr in die Sache eingehen. Jede Lesung, die Sie empfehlen können Ich möchte die ultimative Fahrer, aus einer theoretischen Sicht natürlich verstehen. Ich bin nicht auf der Suche nach der magischen Rezept, da es keine. Sie sollten über Portfolio-Ergebnisse betroffen sein, nicht Position Ergebnisse. Es gibt nicht viel hilfreiche Bücher zu diesem Thema geschrieben, aber viele interessante Forschungsberichte. Lesen Sie eine Menge von Forschungsberichten, und lernen zu filtern, was kann von Nutzen sein. Das Portfolio Denken ist der wichtigste Unterschied zwischen Einzelhandel und Profis. Wenn ich Zeit finde, sehe ich, ob ich eine Sammlung von guten Forschungsarbeiten machen und sie entweder hierher bringen oder mit ihnen verknüpfen kann. Hallo Andreas Clenow, Sie erwähnten viele verkaufen Trend nach Regeln für eine Menge Geld und ich habe keine Möglichkeit zu wissen, wer legit oder nicht. Aber ich neige dazu, Ihnen zuzustimmen: Die meisten sind Quacksalber. Meine Frage an Sie ist, werde ich lernen, wie viel oder mehr von Ihrem Buch, 8221 Im Anschluss an die Trend8221 als würde ich kaufen Michael Covel8217s Kurs für 2000 bis 3000 Dollar Das scheint wie eine Menge Geld für blind Glauben ausgeben. Ihre ehrliche Meinung würde sehr geschätzt. Mit freundlichen Grüßen, Matt Covington Ich kaufte Covel8217s Produkt. Er unterrichtet nur das Turtle-System. Die Regeln sind im Internet kostenlos verfügbar. Clenow8217s Buch ist eine viel, viel bessere Investition meiner Meinung nach. Ich wouldn8217t das Geld für die Covel Produkt ausgeben, aber sehr empfehlen Clenow8217s Buch. Chris, ich schätze Sie nehmen die Zeit, um auf meine E-Mail zu reagieren. Ich glaube, Ihre Antwort ist ganz ehrlich und das bedeutet mir viel. Viel Glück in der Zukunft in Ihrem Trading bemüht und glücklich Fourth Of July. Mit freundlichen Grüßen, Matt Covington I don8217t wirklich auf jeden einzelnen System-Verkäufer kommentieren wollen. In meiner Erfahrung, I8217ve nie über einen Systemverkäufer kommen, der tatsächlich etwas über Handel weiß. Es ist ein sehr schattiges Geschäft. Die sehr Prämisse hinter System verkaufen ist die Illusion, dass es perfekte Systeme, die Sie reich machen können. Ich versuche, Ideen, Konzepte und Methoden zu erklären, die wir im Unternehmen einsetzen. Dies ist ein sich entwickelndes Geschäft und am Leben zu bleiben, müssen Sie fortwährend forschen und anpassen. Wenn Sie das systematische Handelsfeld eingeben wollen, benötigen Sie Wissen und Verständnis. Die Grundlagen sehen einfach, aber it8217s ein ziemlich komplexes Geschäft, wenn Sie in die Details erhalten. Die auf den Einzelhändlern vermarkteten Systeme I8217veve basieren auf sehr alten, bekannten Ideen. Einige von ihnen arbeiteten irgendwann, einige funktionierten nie. Als Systemverkäufer, Sie don8217t wirklich haben, though though. It8217s nicht wie Sie haben Investoren und einen täglichen NIW berechnet durch eine unabhängige party8230 Ich zeige ein System in meinem Buch, aber es8217s in keiner Weise gemeint, ein perfektes Handelssystem zu sein. It8217s entworfen, um ein Lern-Tool, eine Möglichkeit, zu erklären, welche Tendenz nach Systemen sind etwa. It8217s ganz einfach, auf dem System zu verbessern, das ich zeige, und ich ermutige jedermann zu tun, gehen Sie voran und tun Sie das. Sehr geehrter Herr Clenow, ich möchte mich auch dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, darauf zu antworten. Es ist nicht oft der Autor eines Buches entweder stört zu reagieren oder hat die Zeit, dies zu tun. Es bedeutet viel, dass Sie getan haben. Vielen Dank, Matt Covington Das Konzept des Risikos ist wahrscheinlich die meisten missverstanden in der Einzelhandels-Community. Leider viele Leute, die wirklich wissen viel über Finanzen haben viele Trading-Bücher geschrieben, wo sie nur bilden ihre eigene Definition des Risikos, wie sie entlang gehen. Ein Großteil dieser Begriffe hat sich leider in Simulationsplattformen eingebracht, die die Menschen verwirrten. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was ein 8220Fixed Ratio Position Sizing mit einem Delta8221 ist. Sicherlich nicht alles, was Sie im Hedgefondsraum sehen. Ich habe eine schnelle Google-Suche, und es scheint, wie eine andere Glücksspiel-Idee, die keine Beziehung zu professionellen Finanzen hat. Es sieht aus wie eine andere Variante der Pyramiden, die absolut Null Sinn macht. Steigende Risiko, weil Sie einen Gewinn in der Vergangenheit hatte, ist dumm. Ihre Vergangenheit Gewinne oder Verluste haben keinen Einfluss auf Richtungswahrscheinlichkeiten vorwärts, so there8217s kein Grund, der ein Input-Faktor sein sollte. I8217m nicht graben tiefer in den Begriff des Risikos, wie das wäre eine lange (und langweilig) Diskussion. Mein allgemeiner Rat ist, echte Finanzbücher über das Risiko zu lesen, um das allgemeine Konzept zu erhalten. Kurz gesagt, ist das Risiko sehr eng mit der Volatilität verbunden. Sie betrachten Faktor wie historische Volatilität, Kovarianz, Stress-Tests etc. Im Fall dieses Artikels, habe ich eine vereinfachte Ansicht des Risikos nur auf historische Volatilität. Wir gehen davon aus, dass ein Markt im nächsten Monat eine ähnliche Volatilität haben wird wie im vergangenen Monat. Diese Annahme gewann8217t halten sich natürlich, aber hoffentlich wird es nahe genug, um als eine Annäherung verwenden. Basierend auf dieser Annahme streben wir jede Position an, um eine bestimmte tägliche durchschnittliche Auswirkung auf das Portfolio zu haben, in diesem Fall glaube ich, dass ich 10 Basispunkte verwendete. Da vola isn8217t stationär und dies ist ein langfristiger Ansatz, müssen wir regelmäßig ausgleichen, um das gleiche Risiko zu halten. Vergessen Sie alle diese so genannten 8220money-Management-Techniken8221. Dieses ist meistens Unsinn, der von den Leuten gebildet wird, die keine wirkliche Erfahrung des Geschäfts fehlen und vorgeben, selbst gemachtes handelndes gazillionaires zu sein und Bücher über ihre eigenen missverstandenen Ausdrücke zu schreiben. Das meiste, was Sie in solchen Büchern sehen, ist nur Spielterminologie. Vielen Dank Andreas für die Aufnahme einiger Zeit, um einen langen Kommentar zu schreiben. Ich habe beide deine Bücher, die neue und folgende. Ich interessiere mich nur für den institutionellen Raum. Ich glaube, dass das Risiko im Handel extrem wichtig ist, ich glaube definitiv, dass Sie ein Risikomanager werden, der zweitens Sie einen Handel einträgt und manchmal sogar vorher. Ich verstehe die Techniken, die ich erwähnte, sind abgeleitete Versionen von Glücksspielkonzepten. Aber Sie haben völlig Recht, es gibt keine Relevanz mit der Delta-Vorstellung, wenn wir glauben, dass Märkte zufällig sind oder die Märkte effizient sind. Wenn ich Sie gut komme, muss das Begriffsrisiko im Zusammenhang mit Vol, Kovarianz-Korrelation, Sizing, Stresstesting und Value at Risk für größere Strukturen stehen. Haben Sie ein Buch zu empfehlen, wenn es darum geht, die Gefahr, wie Sie es sehen Vielen Dank noch einmal Portfolio Konzentration ist, was CTAs haben immer Geld aus. Ja, Diversifizierung ist gut bis zu einem Punkt, aber Sie müssen für Konzentration zu Zeiten zu ermöglichen. Das Demo-Modell in diesem Artikel jedoch immer eine Position in allen Märkten. It8217s entweder lang oder kurz jedes Asset. Dann wieder, dies ist ein unrealistisches Demo-Modell entwickelt, um einen Punkt zu machen. Vielen Dank für all die coolen Sachen auf Ihrem Blog I8217m laufen Simulationen in RightEdge und möchte Strategie-Trades auf Charts plotten und ich kann nicht finden, eine offensichtliche Weise, wie es zu tun. Anhängen der Debugger von VS ist manchmal sehr aufschlussreich, aber mit einer visuellen Rückmeldung auf ein Diagramm für schnelles Überprüfen Wetter die Bedingungen waren rechts kodiert (Crossovers usw.) ist viel einfacher. Ich konnte nichts auf dem Thema auf RE Foren finden. Irgendwelche Hinweise Danke dir. Mit freundlichen Grüßen, Sehr einfach, es sei denn I8217m Missverständnis, was Sie tun möchten. Fügen Sie einfach, was Indikatoren und Zeug Sie mögen, und öffnen Sie das Diagramm aus den Simulationsergebnissen, auf der Registerkarte Symbol Ergebnisse. Dort können Sie alles sehen, die Ein-und Ausstiegspunkte, alle Indikatoren (Sofern Sie nicht ShowInChart-Eigenschaft auf false). Sie können Ihre eigenen Zeilen, Text usw. in den Code. Sie können sogar automatisch speichern Bilder auf Platte, wenn Sie möchten, was ist, was ich für diese Website zu tun. Aber I8217m nicht sicher, ob ich richtig verstanden8230 Lassen Sie mich wissen, wenn es doesn8217t das Problem lösen, Vitaly. Ich glaube, ich war ein wenig unklar, wie ich die Formel ausgedrückt, Professor. Ich benutze die reguläre Formel für z-Scores, basierend auf inversen Volas. Also ist Ihre Formel z (X) absolut korrekt, wobei X die Beobachtung inverse vola ist, die mittlere inverse Vola und die Standardabweichung der inversen Vola ist. Die Verwendung von impliziten Vola-Nummern sollte in Ordnung sein, vorausgesetzt, Sie können die Daten für sie Quelle. Scheint ein wenig übermäßig kompliziert zu mir, aber das Ergebnis sollte gut funktionieren. You8217d noch umkehren müssen es natürlich.
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